Der eigentliche Saunaraum, der innen zumeist vollständig aus Holz besteht, wird mittels eines Saunaofens auf eine Temperatur erhitzt, die in der Regel zwischen 80 °C und 100 °C liegt, bei trockener Luft kann die Temperatur bis zu 130 °C betragen, beliebt sind aber auch niedrigere Temperaturen zum Waschen und Aufwärmen. Verbreitet sind heutzutage elektrische Öfen, seltener mit Öl beheizte. Wichtig in einer Sauna ist die Luftzirkulation, es wird also kontinuierlich Frischluft zugeführt, die vom Ofen sofort aufgeheizt wird, so dass die Temperatur im Raum konstant bleibt.
Der ursprüngliche Sinn der Sauna war der einer gründlichen Reinigung des Körpers, so heißt es in Finnland: "Die Frauen sind am schönsten nach der Sauna". Saunieren wirkt sich aber auch positiv auf das vegetative Nervensystem und das allgemeine Wohlbefinden aus und hat einen stärkenden Effekt auf das Immunsystem, dient damit also insbesondere auch der Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten. Auch das Hautbild kann sich durch Saunagänge verbessern.

Um die Luftfeuchtigkeit und damit die gefühlte Temperatur in der Sauna zu erhöhen, wird Wasser auf die heißen Steine gegossen, die auf dem Saunaofen liegen: Das wird als Aufguss bezeichnet. Damit wird der löyly [gesprochen: löülü] erzeugt (löyly ist ein finnisches Wort, das den durch den Aufguss in der Sauna entstehenden Wasserdampf beschreibt). Die Zugabe von ätherischen Ölen in den Aufguss sowie das Verteilen des Dampfes durch Luftschläge mit einem Handtuch sind in Deutschland und Österreich teilweise verbreitet, in Finnland dagegen unbekannt.

Große Bedeutung hat in Russland die dortige Variante der Sauna, die Banja. Dort ist es bei Geschäftsleuten und Politikern beliebt, sich hier zu beraten und Entscheidungen zu treffen. (Bekanntestes Beispiel dürfte wohl der gemeinsame Banjabesuch des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow und des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl sein.) So trifft man außerhalb Russlands auch häufig Russen in den öffentlichen Saunaanlagen an, wo sie untereinander Kontakte in der Diaspora pflegen. Dabei gilt, dass auch die Russen im Allgemeinen, von solchen "geschäftlichen" oder "freundschaftlichen" Saunabesuchen abgesehen, das getrennte Saunieren bevorzugen.

Sowohl in der Sauna als auch in der Banja beliebt ist die Mitnahme von Büscheln aus Birkenzweigen (finn.: vihta bzw. vasta, russ.: wenik), mit denen der gesamte Körper "abgeschlagen" wird, um die Blutzirkulation anzuregen. Diese Zweige sind (im Gegensatz zu Birkenruten) nicht entblättert und erzeugen somit keinen Schmerz. Dieses Birkenwasser ist gleichzeitig ein hervorragender Aufguss.

Das Saunieren soll vor allem der Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten dienen und kann auch bei einigen Erkrankungen als therapeutische Anwendung genutzt werden, beispielsweise bei Störungen des vegetativen Nervensystems.

Die Erhöhung der Körpertemperatur auf bis zu 39°C während der Schwitzphase (künstliches Fieber) bewirkt innerhalb des Körpers dasselbe, was auch ein echtes Fieber bewirkt, nämlich eine Zerstörung von Krankheitserregern durch erhöhte Temperatur.

Die Abfolge von Hitze mit dem anschließenden Kaltbad entspannt die Muskulatur und hat neben einigen physiologischen Effekten wie der Senkung des Blutdrucks, Anregung des Kreislaufs, des Stoffwechsels, des Immunsystems und der Atmung vor allem auch eine wohltuende Auswirkung auf das subjektive Wohlbefinden.

Saunabaden dient auch der Hautpflege und verlangsamt die Hautalterung; unmittelbar nach dem Betreten des Saunaraumes reagiert die Haut, die Blutgefäße weiten sich, die Durchblutung nimmt zu und die Oberflächentemperatur steigt nach etwa 15-minütigem Aufenthalt auf 40-42°C an; in der Abkühlphase verengen sich die Blutgefäße dann wieder durch Kaltwasseranwendungen (Gefäßtraining).

Eine manchmal erwünschte, manchmal unerwünschte Nebenwirkung von Saunabesuchen kann die temporäre Unfruchtbarkeit beim Mann sein, da die Spermien durch die Hitze untauglich werden. Da aber sofort wieder neue Spermien gebildet werden können, hält dieser Effekt nicht lange an.

Menschen mit Entzündungen, mit akuten Infektionskrankheiten, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, mit Venenthrombosen oder Krampfaderleiden wird im Allgemeinen vom Besuch einer Sauna, eines Hamams, einer Banja oder eines Dampfbades abgeraten.